En marzo de 2018, el BoE inició el stress test de 2018 del sistema bancario de UK, en el cual participaron 7 grandes bancos que representan en torno al 80% de los préstamos concedidos a la economía de UK por parte de los bancos regulados por la Prudential Regulation Authority (PRA). El stress test de 2018 incluye un escenario anual cíclico (ACS) y es el primer ejercicio que se lleva a cabo bajo la nueva normativa contable IFRS 9. El escenario ACS recoge condiciones más severas que las acaecidas durante la crisis financiera global (el PIB de UK cae un 4,7%, los precios de las viviendas descienden un 33%, el tipo de interés bancario de UK aumenta y alcanza un 4%, etc.)

 


Stress test 2018 del sistema bancario de UK (BoE)

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En este contexto, el BoE publicó en noviembre de 2018 los resultados del stress test de 2018 del sistema bancario de UK. Estos resultados incluyen tanto datos a nivel agregado, como individuales de los 7 bancos participantes.

En general, se estima que el sistema de UK es resiliente a profundas recesiones simultáneas, más severas que la crisis financiera mundial de 2007, tanto en UK como en el resto de economías globales. Así, los principales bancos de UK han continuado mejorando sus niveles de capital registrando un ratio de CET1 agregado al inicio del stress test de 2018, 3,5 veces mayor que el registrado antes de la crisis financiera global. Asimismo, a pesar de asumir unas pérdidas en línea con la crisis financiera global, los bancos participantes registraron en condiciones de estrés unos niveles mínimos de un ratio de capital de CET1 del 9,2% en 2019; y un ratio de apalancamiento Tier 1 del 4,6% en 2018.

En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se analizan los principales resultados del stress test de 2018.

Resumen ejecutivo

En el ejercicio participaron 7 bancos de UK. Los resultados han sido evaluados de acuerdo al 2018 ACS, abordando estimaciones sobre la situación económica en UK.

Ámbito de aplicación

  • 7 bancos que cubren aproximadamente el 80% de los préstamos concedidos por bancos regulados por la PRA a la economía real de UK.
    • Barclays
    • HSBC
    • Lloyds Banking Group
    • Nationwide
    • Royal Bank of Scotland Group
    • Santander UK
    • Standard Chartered

Contenido principal

  • Capital: El escenario de estrés reduciría el ratio de capital CET1 agregado de 14,5% a final de 2017 a un mínimo del 9,7% en 2018, después de considerar el impacto de las acciones de gestión y la conversión de instrumentos de AT1. A nivel individual, el impacto difiere entre los distintos bancos
  • Apalancamiento: en el escenario de estrés, el ratio de apalancamiento (LR) agregado se reduciría hasta un nivel de 4,6% en 2018. Así, se situaría por encima del umbral requerido. A nivel individual, el impacto difiere entre los distintos bancos.
  • Factores que afectan al CET1 y LR (ej. deteriores, IFRS 9, gastos e impuestos, etc.).
  • Conclusiones:los bancos han continuado reforzando sus niveles de capital durante 2018. A nivel individual no se ha exigido la adopción de medidas para mejorar de conformidad con los resultados obtenidos en el stress test de 2018.

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