Gestor de Políticas y Modelos - Emisor de Dictámenes de Riesgo

El gestor de políticas y modelos es un entorno analítico orientado a cubrir todo el ciclo de vida de los modelos de decisión de riesgos, permitiendo analizar las estrategias automáticas (score + reglas) así como el impacto de la decisión manual (atribuciones). La puesta en producción automática a través del Emisor de Dictámenes reduce el time to market de las nuevas estrategias:

• Seguimiento de modelos de calificación: capacidad predictiva, estabilidad de la cartera, análisis de subpoblaciones, etc.
• Enfoque orientado a metadatos (adaptado al modelo de datos de cada entidad), que facilita y agiliza la implantación.
• Políticas de atribuciones.
• Estrategias Champion/Challenger.
• Análisis de punto de corte, rentabilidad, decisión manual.

Gestor de Campañas

El gestor de campañas permite realizar la valoración de una población objetivo integrando modelos y políticas de riesgos, y obtener una estructura de límites preconcedidos de cara al lanzamiento de campañas a clientes y no clientes:

Gestor de Alertas y Portfolio

El gestor de alertas permite definir y seguir alertas a diferentes niveles (cartera, cliente, producto) de los indicadores clave de riesgos (volumen, morosidad, pérdida esperada, capital, RAROC, etc.) incorporados a los diferentes módulos de reporting del sistema, en particular los de Seguimiento del Riesgo, Gestión Integral y Apetito (RAS).

Asimismo, el gestor de portfolio permite realizar una gestión proactiva de clientes a través de estrategias comerciales y de contención del deterioro, priorizando acciones de recuperación e identificando de forma automática otras acciones pendientes con retroalimentación inmediata a los servicios centrales.

Parámetros de Riesgo

El modelo de datos de MIR recoge todos los atributos necesarios para la estimación de parámetros de riesgo (PD, LGD, CCF) de forma que pueda ser explotado por herramientas de minería de datos y, adicionalmente:

• Implementa un backtest y stress test de parámetros de riesgo.
• Incorpora la información incremental necesaria para otras funcionalidades del sistema, lo que genera sinergias en cuanto a la reutilización de ETL, procesos de auditoría, etc.

Cumplimiento Normativo

La herramienta MIR cubre las necesidades de cálculo y reporting regulatorio de capital (Pilares I, II y III de Basilea) y provisiones según la normativa IFRS 9 y los requerimientos regulatorios de cada país. El uso de la misma plataforma favorece la coherencia de la información generada y la aparición de sinergias en el trabajo de las distintas áreas involucradas:

• Adaptación a la normativa de cada país.
• Soporte al cálculo de capital estándar e IRB en riesgo de crédito y estándar en riesgo de mercado.
• Soporte al cálculo de provisiones por soluciones prácticas y modelos internos acorde con la normativa IFRS 9 y otros requerimientos regulatorios de cada país.
• Auditoría al máximo nivel de granularidad.
• Conciliación con contabilidad a través de informes específicos.
• Capacidad de simulación y stress test de capital y provisiones para cumplir con los requerimientos del ICAAP en capital y la IFRS 9 en provisiones.

Adecuación a IFRS 9

La herramienta MIR dispone de una solución integral para la adecuación a IFRS 9 que permite:

• Clasificación de operaciones y asignación de parámetros:
  • Parametrización y ejecución de modelos de indicios para clasificación en stages (gestor de modelos).
  • Tratamiento de refinanciaciones.
  • Segmentación para análisis individual.
  • Asignación de parámetros.
• Cálculo de coberturas:
• Aplicación de garantías (haircuts).
• Cálculo de provisiones colectivas: modelos internos y soluciones prácticas.
• Cálculo de provisiones por análisis individual.
• Informes y Escenarios:
• Generación automatizada de los nuevos informes de provisiones (regulatorios y de gestión).
• Simulación de escenarios forward looking y análisis de impacto.
• Integración contable:
• Generación de interfaces contables.

RAROC y Pricing

La funcionalidad de RAROC permite medir a distintos niveles la rentabilidad ajustada al riesgo (histórica y forwardlooking) de la entidad y, a través del motor de PRICING, ajustar la política de precios para alinearla con sus niveles de rentabilidad objetivo:

• Enfoque Bottom-up.
• Análisis a distintos niveles de agregación: contrato, cliente, oficina, cartera, etc.
• Posibilidad de utilizar parámetros regulatorios o de gestión.
• Integración con los motores de cálculo regulatorios.

Stress test y planificación de capital y provisiones

La herramienta MIR permite generar escenarios de stress de cara a la planificación de capital y provisiones. De este modo, se pueden gestionar los objetivos de solvencia y niveles de provisionamiento tanto a efectos de gestión como regulatorios en situaciones normales y en escenarios de crisis.

• Simulación Top down de carteras estándar y simulación Bottom up de carteras IRB.
• Interface diseñada para la creación intuitiva de nuevos escenarios.
• Estimación de las entradas en morosidad, necesidades de provisiones y evolución de los resultados.

Cuadro de mando

La herramienta MIR incorpora un cuadro de mando de riesgos completo y personalizable que mediante un motor OLAP permite el análisis a distintos niveles de agregación y la generación dinámica de informes multidimensionales.

• Dirección, Gestión Integral y Apetito (RAS)
• Información resumida.
• Información orientada a la toma de decisiones.
• Facilidad de análisis.
• Operativo
• Información detallada.
• Información orientada al diagnóstico.
• Análisis multidimensional.
• Procesos
• Informes de Admisión: forzajes, tiempos de tramitación.
• Informes de Seguimiento: alertas, morosidad, etc.
• Informes de Recuperaciones: cartera gestionada, visión del ciclo completo, etc.