Gestor de Políticas e Modelos - Emissor de Pareceres de Risco

O gestor de políticas e modelos é um ambiente analítico orientado à cobertura de todo o ciclo de vida dos modelos de decisão de riscos, permitindo a análise das estratégias automáticas (score + regras) assim como do impacto da decisão manual (atribuições). A entrada em produção automática através do Emissor de Pareceres reduz o time to market das novas estratégias:

• Acompanhamento de modelos de qualificação: capacidade preditiva, estabilidade da carteira, análise de sub-segmentos, etc.
• Enfoque orientado a metadados (adaptado ao modelo de dados de cada Instituição), que facilita e agiliza a implantação.
• Políticas de atribuições.
• Estratégias Champion/Challenger.
• Análise do ponto de corte, rentabilidade, decisão manual.

Gestor de Campanhas

O gestor de campanhas permite a avaliação de um segmento alvo integrando modelos e políticas de riscos e a obtenção de uma estrutura de limites pré-aprovados no lançamento de campanhas a clientes e não clientes:

• Ambiente automatizado reduzindo custo e tempo.
• Ambiente parametrizável e user-friendly.

Gestor de Alertas e Portfólio

O gestor de alertas permite a definição e acompanhamento de alertas sobre de um dos indicadores chave (volume de operações exposição, inadimplência, perda esperada, capital, RAROC, etc.), incorporados aos diferentes módulos de reporting do sistema, em particular os de Acompanhamento de Risco, Gestão Integral e Apetito (RAS).

Além disso, o gestor de portfólio permite realizar uma gestão proativa de clientes através de estratégias comerciais e de contenção da deterioração, priorizando ações de recuperação e identificando de forma automática outras ações pendentes com retroalimentação imediata aos serviços centrais.

Parâmetros de Risco

O modelo de dados do MIR reúne todos os atributos necessários para a estimação de parâmetros de risco (PD, LGD, CCF) de forma que possa ser analisado em ferramentas de datamining e adicionalmente:

• Implementa um backtest e teste de estresse de parâmetros de risco.
• Incorpora a informação incremental necessária para outras funcionalidades do sistema, o que gera sinergias quanto à reutilização de ETLs, processos de auditoria, etc.

Cumprimento Normativos

O MIR cobre as necessidades de cálculo e reporting regulatório de capital (Pilares I, II e III de Basileia) e provisões de acordo com a normativa IFRS 9 e os requerimentos regulatórios de cada país. O uso da uma única plataforma favorece a coerência da informação gerada e o surgimento de sinergias no trabalho das diversas áreas envolvidas:

• Adaptação às normas de cada país.
• Suporte ao cálculo de capital padronizado e IRB em risco de crédito e padronizado em risco de mercado.
• Suporte ao cálculo de provisões por soluções prácticas e modelos internos de acordo com a normativa IFRS 9 e outros requerimentos regulatórios de cada país.
• Auditoria no menor nível de granularidade.
• Conciliação com a contabilidade através de relatórios específicos.
• Capacidade de simulação e teste de estresse de capital e provisões para cumprir com os requerimentos do ICAAP em capital e a IFRS 9 em provisões.

Adecuación ao IFRS 9

A ferramenta MIR dispõe de uma solução completa para a adequação ao IFRS 9 que permite:

• Clasificação de operações e alocação de parâmetros:
• Parametrização e execução de modelos de indícios para classificação en stages (gestor de modelos).
• Tratamento de refinanciamentos.
• Segmentação para análise individual.
• Alocação de parâmetros.
• Cálculo de coberturas:
• Aplicação de garantias (haircuts).
• Cálculo de provisões coletivas: modelos internos e soluções práticas.
• Cálculo de provisões por análise individual.
• Informes y Cenários:
• Generação automática dos novos informes de provisões (regulatórios e de gestão.
• Simulação de cenários forward looking e análise de impacto.
• Integração contábil:
• Generação de interfaces contábeis.

RAROC e Pricing

A funcionalidade de RAROC permite mensurar em diversos níveis a rentabilidade ajustada ao risco (histórica e forwardlooking) da instituição e, através do motor de PRICING, ajustar a política de preços para alinhá-la com os níveis de rentabilidade objetivo:

• Enfoque Bottom-up.
• Análise em distintos níveis de agregação: contrato, cliente, agência, carteira, etc.
• Possibilidade de utilizar parâmetros regulatórios ou gerenciais.
• Integrado com os motores de cálculo regulatórios.

Teste de estresse e Planejamento de capital

O MIR permite gerar cenários de estresse para o planejamento de capital. Desta forma, os objetivos de solvência regulatórios e gerenciais em situações operacionais normais e em cenários de crise podem ser determinados.

• Simulação Top down de carteiras padronizadas e simulação Bottom up de carteiras IRB.
• Interface desenhada para a criação intuitiva de novos cenários.
• Estimativa das entradas em inadimplência, necessidades de provisões e evolução dos resultados.

Dashboard

O MIR incorpora um dashboard de riscos completo e personalizável que através de um motor OLAP permite a análise em distintos níveis de agregação e a geração dinâmica de relatórios multidimensionais.

• Executivo e Gestão Integrada e Apetite (RAS)
• Informação resumida.
• Informação orientada à tomada de decisão.
• Facilidade de análise.
• Operacional
• Informação detalhada.
• Informação orientada ao diagnóstico.
• Análise Multidimensional.
• Processos
• Relatórios de Concessão: overrides, tempos de tramitação.
• Relatórios de Acompanhamento: alertas, inadimplência, etc.
• Relatórios de Recuperações: carteira administrada, visão do ciclo completo, etc.