Resultados do teste de estresse 2018

O objetivo do teste de estresse de 2018 abrangendo toda a UE é fornecer aos supervisores, bancos e outros participantes do mercado uma estrutura analítica comum para comparar e avaliar consistentemente a resiliência dos bancos da UE a choques bem como analisar a posição de capital dos bancos da UE. Em particular, este exercício destina-se a informar o processo de revisão e avaliação da supervisão (SREP) realizado pelas autoridades competentes (AC).

 

2018 Stress test results (EBA)

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Neste contexto, a EBA publicou em novembro os resultados do teste de estress de 2018 em toda a UE, incluindo resultados agregados e dados granulares para cada banco, o que facilitará a comparação e avaliação consistentes da resiliência dos bancos a choques econômicos adversos.

Esta nota técnica analisa os principais resultados dos testes de estresse de 2018, concentrando-se nos resultados agregados em toda a UE, bem como nos resultados dos países com o nível mais elevado de volumes de ativos no sistema bancário.

Resumo executivo

Em novembro de 2018, a EBA publicou os resultados dos testes de estresse abrangendo toda a UE, que representam um aspecto importante no processo do SREP. Como nos anos anteriores, o teste de estresse de 2018 utilizará uma abordagem bottom-up além de assumir um balanço estático. Por outro lado, não há limites mínimos que as entidades devem superar. Além disso, a metodologia cobre todos os riscos relevantes e, pela primeira vez, incorpora o impacto da implementação do IFRS 9.

Escopo de aplicação

• Amostra de entidades: 48 bancos na UE.
• O nível de consolidação está alinhado com o enquadramento da CRD IV / CRR.
• Os bancos devem ter um mínimo de € 30.000 M em ativos para serem incluídos na lista de entidades.

Conteúdo principal

Esta nota técnica analisa os resultados agregados do teste de estresse de 2018 em relação ao impacto potencial sobre os seguintes aspectos:

• Capital. O ratio CET1 foi reduzido de 14,5% (phase-in) e 14,2% (full loaded) no final de 2017 para 10,3% e 10,1% no final de 2020, respectivamente, no cenário adverso. O impacto da implementação do IFRS 9 no ratio de capital CET1 (full loeaded) é de -20 pontos base.
• Alavancagem (LR). O índice de alavancagem foi reduzido de 5,4% (phase-in) e 5,2% (full-loaded) ao final de 2017 para 4,4% e 4,2% em 2020, respectivamente, no cenário adverso.
• Ativos Ponderados por Risco (RWA). O total de RWA aumentou de € 8.406 milhões registrados em 2017 (atualizados com o impacto do IFRS 9) para € 9.456 milhões em 2020, sob o cenário adverso.
• Provisões e taxa de cobertura. Na UE, as provisões aumentam em 100% entre 2017 (atualizado com o impacto do IFRS 9) e 2020 (cenário adverso); enquanto o índice de cobertura se reduziu entre 2017 (atualizado com o impacto do IFRS) e 2020 em ambos os cenários.
• P e L. As receitas líquidas de juros registaram uma queda significativa no cenário adverso causada por perdas de risco de crédito resultantes de exposições a contrapartes no Reino Unido, Itália, França, Espanha e Alemanha.
• P&L. El margen de intereses registra una caída significativa en el escenario adverso causada por las pérdidas por riesgo de crédito derivadas de exposiciones frente a contrapartes en UK, Italia, Francia, España y Alemania.

Além disso, esta Nota Técnica inclui os resultados individuais para cada uma das principais geografias, isto é, Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido.

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