Primavera 2020 exercício de transparência a nível da UE (EBA)

Desde 2011, a EBA realiza exercícios anuais de transparência a nível europeu. Esses exercícios fazem parte de seus esforços contínuos para promover a transparência e a disciplina de mercado no setor financeiro da UE, e complementam a divulgação de informações pelos bancos sobre o Pilar 3, conforme estabelecido pela CRD IV.

Em 2020 e após o adiamento do teste de estresse em toda a UE, a EBA decidiu excepcionalmente publicar dois exercícios de transparência, um no final da primavera e outro no final do outono, com o objetivo de relatar as condições do setor no início da crise do COVID-19 e seu impacto no primeiro semestre de 2020.

 

Spring 2020 EU-wide transparency exercise (EBA)

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Nesse sentido, em junho de 2020, foram publicados os resultados do exercício de transparência da primavera a nível europeu, o que facilita a comparação e avaliação dos diferentes bancos em um período de tempo e por país antes do início da crise do COVID-19. Especificamente, este documento avalia os resultados relacionados, entre outros, o capital, alavancagem, ativos ponderados pelo risco (RWA), P&L, risco de crédito, risco de mercado ou qualidade de ativos, que servirão como ponto de partida para a análise da situação bancária antes da crise do COVID-19.

Em relação aos resultados deste ano encerrado em 31 de dezembro de 2019, o setor bancário europeu mostrou uma sólida posição de capital e melhorou a qualidade de seus ativos. No entanto, também mostrou uma disparidade significativa entre alguns dos bancos da união.

Esta nota técnica analisa os principais resultados do exercício de transparência a nível europeu na primavera de 2020, concentrando-se nos resultados agregados na UE, bem como nos resultados dos países com o maior volume de ativos no sistema bancário.

Resumo executivo

A EBA publicou em junho de 2020 o resultado do exercício de transparência da primavera em nível europeu de 2020, que fornece informações detalhadas sobre, entre outros, capital, alavancagem, ativos ponderados pelo risco (RWA), lucro e perda (P&L), risco crédito, risco de mercado ou qualidade de ativos.

Escopo de aplicação

O exercício de transparência a nível europeu na primavera de 2020 aplica-se a 127 bancos em 27 países do Espaço Económico Europeu com o mais alto nível de consolidação.

Conteúdo principal

Esta Nota Técnica analisa os resultados agregados do exercício de transparência da primavera de 2020 em relação ao impacto potencial nos seguintes aspectos:

• Capital: o índice CET 1 passa de 14,4% (totalmente carregado) em setembro de 2019 para 14,8% em dezembro de 2019.
• Alavancagem (LR): o índice de LR aumenta de 5,2% (totalmente carregado) em setembro de 2019 para 5,5% em dezembro de 2019.
• RWA: o RWA total diminui 1,78% em dezembro de 2019 em relação a setembro de 2019. Riscos de crédito, mercado e operacionais foram os principais fatores da queda do RWA em 2019.
• NPLs e empréstimos reestruturados (FBL): o índice NPL diminuiu de 2,9% em setembro de 2019 para 2,7% em dezembro de 2019. O índice FLB também diminuiu, passando de 1, 83% em setembro de 2019 até 1,75% em dezembro de 2019.
• Resultado: a receita líquida de juros (NII), a receita líquida de taxas e comissões e o resultado líquido aumentaram 28,0%, 32,5% e 11,3%, respectivamente, de setembro de 2019 a dezembro de 2019.

Além disso, esta Nota Técnica inclui os resultados individuais para cada uma das principais geografias europeias, ou seja, Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido.

Acesse ao documento completo em inglês.