Metodologia Draft do Teste de Stress em toda a UE para 2020

Em janeiro de 2020, a EBA iniciará o teste de stress que será realizado na UE até junho de 2020, com o objetivo de fornecer aos supervisores, bancos e outros agentes de mercado um quadro analítico comum para comparar e avaliar de uma forma resistência consistente dos bancos da UE a períodos de crise, bem como a capacidade de testar o seu nível de capital.

 

2020 EU-wide stress test draft methodology (EBA)

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Neste contexto, a EBA publicou um draft da metodologia do teste de stress para 2020, que descreve como os bancos devem calcular o impacto dos cenários que são estabelecidos. Adicionalmente, está incluída a lista de entidades participantes do exercício.

Este exercício será utilizado como input no processo de revisão e avaliação de supervisão (SREP) que será realizado pelas autoridades competentes (CA) em 2020.

Uma análise do conteúdo do documento da EBA está incluída na Nota Técnica preparada pela Área de I+D da Management Solutions.

Resumo executivo

Como nos anos anteriores, o teste de stress de 2020 utilizará uma abordagem bottom-up e um equilíbrio estático. Não há limites mínimos que as entidades devem superar, mas serão usados ​​como input do SREP.

Escopo de aplicação

• O teste de stress será realizado em 50 bancos da UE, representando cerca de 70% dos ativos do sistema bancário da zona euro, de cada Estado-Membro da UE não pertencente à zona euro e da Noruega.

Conteúdo principal

• Abordagem bottom-up e equilíbrio estático.
  • Os bancos realizarão o exercício de teste de stress de 2020 seguindo uma abordagem bottom-up. Assim, os bancos são obrigados a estimar o impacto dos cenários, embora estejam sujeitos a restrições.
  • O teste de stress será realizado sob a hipótese do equilíbrio estático.
  • Os bancos de reestruturação estarão sujeitos às mesmas hipóteses.
• Cobertura de riscos e contabilidade.
  • Exige-se aos bancos estressar: risco de crédito (incluindo securitizações); risco de mercado, CCR e CVA; e risco operacional e de conduta.
  • Os bancos também são obrigados a estressar a margem de lucro e os elementos de P & L e capital.
• Base comum e cenário adverso.
  • O exercício inclui dois cenários comuns: um cenário de linha de base e um cenário adverso.
  • O exercício será realizado usando os dados de fechamento de 2019, em um horizonte temporal de 3 anos (fechando 2020 até o fechamento de 2022).
  • O impacto será reportado em termos de capital CET1. O índice de capital de nível 1, o índice de capital total e o LR também serão relatados.
• Não é um “exercício de reprovação”. Os resultados serão input do SREP.
  • Este exercício não será um "exercício de reprovação" (ou seja, não foi estabelecido um limite mínimo de capital que os bancos devam exceder).

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