Guerra na Ucrânia - Impactos sobre o setor bancário

Em 24 de fevereiro, as tropas russas deram início a uma invasão da Ucrânia. Esta guerra iniciada pela Rússia levou a uma maior união da OTAN e a uma resposta política coordenada globalmente entre os países ocidentais, incluindo o maior pacote de sanções da história.

War in Ukraine: impacts on the banking sector

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A análise realizada pela Management Solutions observou três abordagens, com foco nas Reações dos Reguladores, Supervisores e Bancos:

• Quanto à reação dos Reguladores, ainda não foi emitida nenhuma regulamentação específica. O Parlamento Europeu e as agências europeias (EBA, ESMA, EIOPA) estão emitindo mensagens e avisos para que as empresas cumpram com as sanções, para facilitar o acesso dos refugiados ao setor financeiro e para evitar campanhas de desinformação e ataques cibernéticos.
• Quanto à reação dos Supervisores, o BCE entrou em contato com os bancos que supervisiona antes do início da guerra para analisar sua exposição à Rússia. Posteriormente, o BCE e as Autoridades Nacionais Competentes solicitaram mais informações sobre exposições a riscos, NPLs, provisões, transações SWIFT, exposições indiretas e contas congeladas, e o impacto sobre o ICAAP, entre outras questões. O supervisor polonês, KNF, tem sido particularmente ativo a este respeito.
• Quanto à reação dos Bancos, vale notar que, desde a anexação da Crimeia em 2013-14, os bancos europeus vêm diminuindo sua exposição à Rússia, que agora está abaixo de 0,7% de sua exposição total ao risco. No entanto, alguns grandes bancos ainda estavam muito expostos à Rússia no início da guerra.

A reação dos bancos pode ser vista por diferentes ângulos:

• Em termos de governança, a maioria dos bancos tem comitês diários de crise ao mais alto nível, e os bancos especialmente afetados têm centros dedicados ao monitoramento da situação de guerra e equipes de apoio a crises.
• Com relação aos relatórios, os bancos estão respondendo prontamente às solicitações do BCE e das autoridades nacionais competentes, e estão preparando relatórios internos para a alta administração.
• Com relação à identificação da exposição ao risco, os bancos estão revendo exaustivamente esta exposição em todas as carteiras: não apenas exposição direta, mas também exposição indireta e contingente, clientes relacionados, garantias, depósitos, etc.
• Sobre tolerância ao risco e limites, os bancos com grandes exposições à Ucrânia, Rússia e Belarus estão trabalhando ativamente sobre os limites, os thresholds e as ações a serem tomadas. Além disso, a maioria dos bancos está baixando a classificação de crédito da Federação Russa para níveis prévios ao default.
• Quanto à mensuração do risco de crédito, estão sendo desenvolvidos cenários específicos de teste de estresse, tais como impactos no PIB devido à queda no fornecimento de gás, nacionalização de subsidiárias russas, sanções adicionais, etc. O impacto preliminar sobre P&L, capital e provisões está sendo calculado; e, no que diz respeito às provisões, os bancos estão considerando mover as exposições para a fase 3, e é provável que sejam aplicadas coberturas e baixas contábeis.
• No mercado e na gestão de ativos e passivos, não foram observados overshootings até o momento. No que diz respeito à liquidez, espera-se que os supervisores solicitem intervalos diários de vencimento para ver como os depósitos estão evoluindo.
• Do lado de compliance, os bancos estão revisando diariamente as listas negras e os procedimentos de monitoramento de transações e dados pessoais foram intensificados, com regras mais rígidas e equipes ou grupos de trabalho especializados.
• Na área de risco tecnológico, os bancos europeus estão agora em alerta máximo, pois os ciberataques da Rússia mais do que duplicaram desde o início da guerra; e uma revisão completa dos fornecedores externos está em andamento na maioria dos bancos.

Como é evidente, os bancos estão trabalhando muito ativamente nos impactos da guerra na Ucrânia, e a Management Solutions já está acompanhando-os nestes tempos difíceis. As áreas mais impactadas (Risco, Finanças, TI, Negócios, Compliance, etc.) são precisamente aquelas em que a Management Solutions tem mais experiência.

Portanto, com base em nosso entendimento das necessidades e em nosso profundo conhecimento da regulamentação e supervisão, estamos apoiando nossos clientes na implementação de uma resposta robusta a esta crise.

Acessar o documento "Guerra na Ucrânia - impactos sobre o setor bancário" (em inglês, também disponível em espanhol).