El Banco Central Europeo (ECB) realiza stress test anuales sobre las entidades supervisadas en el marco de su Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora. En este contexto, el ECB ha publicado la metodología del stress test de riesgo climático para 2022, para mejorar la capacidad de los bancos y de los supervisores de evaluar el riesgo climático. Con este objetivo, el ECB ha establecido el proceso de presentación de datos por parte de los bancos y ha facilitado instrucciones sobre cómo rellenar las plantillas del stress test.


Climate Stress Test

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Resumen ejecutivo

El ECB ha publicado la metodología del stress test de riesgo climático, que describe las principales características del ejercicio de stress test de 2022 y ofrece a las entidades de crédito orientaciones sobre cómo realizarlo. El ejercicio de stress test 2022 del ECB implica varios retos para las entidades relacionados con la coordinación del ejercicio, la información cualitativa solicitada, los datos, los modelos y metodologías, las herramientas y el desarrollo del ejercicio.

Contenido principal

Esta Nota Técnica resume los principales aspectos del ejercicio:

Estructura del ejercicio. El ejercicio de stress test de riesgo climático está estructurado en tres módulos:

  • Módulo 1. Consiste en un cuestionario cualitativo, que se refiere a la información cualitativa sobre las prácticas actuales de la institución y comprende 11 bloques diferenciados.
  • Módulo 2. Los bancos deben proporcionar dos métricas climáticas: una en relación con los ingresos de un conjunto de sectores intensivos en emisiones, y otra en relación con la intensidad de las emisiones financiadas.
  • Módulo 3. Requiere la descripción de enfoques metodológicos para evaluar los riesgos de crédito derivados de los riesgos de transición y físico, tanto a corto como a largo plazo, así como los riesgos de mercado derivados de los riesgos de transición a corto plazo.

Escenarios. La metodología del stress test considera distintos escenarios con diferentes metodologías y horizontes temporales: Por un lado, los riesgos de transición: a corto plazo (3 años) bajo escenarios base y estrés y a largo plazo (30 años) bajo escenarios de transición ordenada, desordenada y hot-house; y por otro lado el riesgo físico: a corto plazo (1 año) bajo escenarios base y estrés para escenarios de sequía, ola de calor e inundaciones.

Entidades participantes. Todas las entidades significativas tendrán que desarrollar los módulos 1 y 2, así como el punto de partida del módulo 3. El ECB identificará el conjunto de instituciones que tienen que realizar las proyecciones del Módulo 3.

Retos. El ejercicio de stress test 2022 del ECB implica varios retos para las entidades relacionados con la coordinación del ejercicio, la disponibilidad de datos para completar los módulos, los modelos y metodologías, las herramientas y el propio desarrollo del ejercicio debido a los ajustados plazos para cumplir con el calendario.

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